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天風證券-市場情緒一覽-191113
  情緒面   今日A股3581只非ST個股中,排除停牌、一字板漲跌停個股,自然漲停27只,自然跌停9只,分別占比0.75%和0.25%。漲停封板率為75.00%,連板率為15.3...[詳細]
2019-11-14 分享者:liye10011 作者:吳先興 評級: 頁數:9 頁
東海證券-金融工程日報-191114
  市場數據:   主要指數   最新1個交易日,多數指數下跌,創業板指數(0.62%)漲幅最大,金融指數(-0.54%)跌幅最大;最新5個交易日,各指數悉數下跌,金融指數(-3....[詳細]
2019-11-14 分享者:buguan3721 作者:丁競淵 評級: 頁數:13 頁
天風證券-金工專題報告:海外文獻推薦第111期-191113
  利用Straddle期權對沖波動率風險   波動率風險對衍生品組合乃至基礎資產組合的管理具有重要的影響。目前,該類風險常常通過波動率“掉期”或期貨來進行管理,然而,該類風險其實...[詳細]
2019-11-14 分享者:tianlangxing24 作者:吳先興 評級: 頁數:8 頁
光大證券-RSRS擇時模型日報:日頻指標回暖,相對看好中小盤-191113
  RSRS量化擇時觀點:目前RSRS擇時策略全面看多上證綜指、上證50、滬深300、中證500、創業板指。今日(11月13日)收盤后,各大寬基指數RSRS擇時策略均未發出交易信號...[詳細]
2019-11-14 分享者:swim 作者:周蕭瀟,胡驥聰,董天韻 評級: 頁數:4 頁
浙商證券-一種少量股票復制指數且有超額收益的策略:何必ETF?-191114
  ◆內容簡介   ETF發展如火如荼,作者也一直看好ETF的發展,認為其是資管新時代的中流砥柱。目前很多指數還沒有合適的ETF產品,或者其對應的ETF流動性一般,在這種情況下,可...[詳細]
2019-11-14 分享者:xinyong 作者:包贊 評級: 頁數:6 頁
天風證券-基于Probit模型的2019年度高送轉預測-191112
  基于改進的預測模型,并結合新規進行篩選,得到2019年高送轉預測名單   針對2018年面對的高送轉情形,調整預測模型。并根據2018年4月交易所高送轉新規,對模型預測得到個股...[詳細]
2019-11-13 分享者:花田半畝。 作者:吳先興,陳奕 評級: 頁數:9 頁
安信證券-金融工程主題報告:【安信金工】招商中證紅利ETF投資價值分析-191112
  招商中證紅利ETF(515083)是招商基金旗下,國內首支獲批的跟蹤中證紅利指數的ETF產品,于2019年10月21日開始發行,計劃募集截止日期為2019年11月22日。   ...[詳細]
2019-11-13 分享者:277140344 作者:呂思江 評級: 頁數:14 頁
華創證券-【專題報告】華創金工事件研究系列:2019年12月滬深300指數樣本股調整預測-191112
  在今年6月份的報告《華創金工事件研究系列—滬深300指數樣本股調整》中,我們對滬深300指數的調倉規則以及我們的事件研究框架進行了詳細的介紹,通過對歷史事件研究發現樣本股調整事...[詳細]
2019-11-13 分享者:benson_bee 作者:陳杰,王小川 評級: 頁數:17 頁
東海證券-金融工程日報-191113
  市場數據:   主要指數   最新1個交易日,多數指數上漲,金融指數(0.39%)漲幅最大,創業板指數(-0.10%)跌幅最大;最新5個交易日,各指數悉數下跌,金融指數(-3....[詳細]
2019-11-13 分享者:zjmmmk 作者:丁競淵 評級: 頁數:13 頁
光大證券-RSRS擇時模型日報:日頻指標值有所下滑-191111
  RSRS量化擇時觀點:目前RSRS擇時策略全面看多上證綜指、上證50、滬深300、中證500、創業板指。今日(11月11日)收盤后,各大寬基指數RSRS擇時策略均未發出交易信號...[詳細]
2019-11-13 分享者:zhuws2011 作者:周蕭瀟,胡驥聰,董天韻 評級: 頁數:4 頁
長城證券-金融產品周報:中美貿易戰緩和,全球股市拉升-191108
  本期要點   上周,歐美股市全線飆升,標普500、納斯達克、道瓊斯工業指數分別上漲0.9%、1.1%和1.2%。上周A股上證指數持續橫盤:從全周情況來看,上證綜指、深證成指和滬...[詳細]
2019-11-13 分享者:wyxsj900823 作者:于鵬 評級: 頁數:15 頁
太平洋證券-市場風格定量研究體系-191112
  總結   一、2007年至今,除成長外,價值、白馬、小市值、低波動、動量風格均顯示出了長期的溢價,但各風格表現具有周期性,大部分風格間負相關,風格間的相關性是時變的,同時應用多...[詳細]
2019-11-12 分享者:berlinok 作者:徐玉寧 評級: 頁數:25 頁
光大證券-指數化投資研究系列之七:Vanguard發展歷程及三大轉折點-191111
  Vanguard成立47年,以指數化投資著名,是全世界最大的共同基金供應商和第二大的ETF供應商。Vanguard集團目前主要有共同基金、ETF、養老產品和Vanguard 5...[詳細]
2019-11-12 分享者:sunyanling 作者:鄧虎 評級: 頁數:38 頁
東海證券-金融工程日報-191112
  市場數據:   主要指數   最新1個交易日,各指數悉數下跌,中證500(-2.25%)跌幅最大;最新5個交易日,各指數悉數下跌,金融指數(-2.92%)跌幅最大;最近22個交...[詳細]
2019-11-12 分享者:xanthe 作者:丁競淵 評級: 頁數:13 頁
國信證券-單向波動差值擇時日報:上證50多轉空,中小板指數維持看多-191112
  最新擇時信號   根據RPS市場強弱指標,觀察各指數單向波動差值均線信號,本周內(截至11月8日)前兩日交易日大盤強勢,滬深300及上證50短暫看多,隨后分別于6日及8日再次轉...[詳細]
2019-11-12 分享者:1970 作者:黃志文 評級: 頁數:8 頁
渤海證券-權益事件監測周報:42家公司有限售股解禁,179家公司發布高管減持-191112
  核心觀點:   高能環境(603588)等9家公司更新增發預案進度。   無公司發布分紅預案。   無公司發布業績預告。   18家公司發布機構股東增持,其中匯通能源(6006...[詳細]
2019-11-12 分享者:meltsteel 作者:郝倞 評級: 頁數:21 頁
天風證券-市場情緒一覽-191111
  情緒面   今日A股3581只非ST個股中,排除停牌、一字板漲跌停個股,自然漲停15只,自然跌停11只,分別占比0.42%和0.31%。漲停封板率為48.39%,連板率為7.1...[詳細]
2019-11-12 分享者:beijinghan 作者:吳先興 評級: 頁數:9 頁
安信證券-FOF和資產配置周報:A股受壓CPI上行,仍看好年末行情-191111
  上周央行MLF超預期下調5bps,對豬價引起的結構性通脹忍耐力強,政策重心穩增長為主,但CPI推升下預計短期難以大規模貨幣寬松,債市短期承壓但長期利率仍有望下行;中美第一階段談...[詳細]
2019-11-12 分享者:揚州小老虎 作者:呂思江 評級: 頁數:11 頁
華創證券-金融工程周報:量能不足,短期震蕩向上,中期仍需注意風險-191110
  本周回顧   上周我們認為中小創表現較為強勢,后市或繼續反彈,本周上證綜指、創業板指、中小板指周線分別上漲0.2%、1.44%、1.47%,表現符合預期。領漲中信一級行業為:電...[詳細]
2019-11-12 分享者:wjf885 作者:王小川 評級: 頁數:16 頁
華泰證券-人工智能選股周報:今年中證500增強超額14.66%-191110
  今年以來XGBoost中證500增強超額14.66%   自2019年3月23日開始,本周報對XGBoost中證500增強模型進行深度跟蹤。2011年回測以來,該模型年化超額收...[詳細]
2019-11-12 分享者:alberliang 作者:林曉明,陳燁 評級: 頁數:17 頁
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