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研究報告:國投安信期貨-期權波動率日報-191115

股票名稱: 股票代碼: 分享時間:2019-11-16 09:29:34
研報欄目: 期權研究 研報類型: (PDF) 研報作者: 林川,譚歆汝
研報出處: 國投安信期貨 研報頁數: 10 頁 推薦評級:
研報大小: 2,586 KB 分享者: qfa238888 我要報錯
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【研究報告內容摘要】

      1.歷史波動率與隱含波動率對比圖中的同期HV代表與近月期權合約到期時長相同的歷史波動率。
      2.價格、波動率對比圖和歷史波動率、隱含波動率對比圖中的50分位HV為過去一年各品種合約歷史波動率的50分位水平。
      3.50ETF期權表中的skew指數是基于芝加哥交易所推導的方法計算的...展開全文>>

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